Hace unos días, un lector hizo un comentario en este artículo, y me pedía que aclarara un poco cómo aplicar el análisis técnico a los factores que afectan a la bolsa. Así que me he puesto manos a la obra a hacer un experimento.

Los resultados habrían sido los siguientes, aplicándolo al IBEX35:

IBEX-Sistema-Volumen-Negociación

  • 3 operaciones en 10 años.
  • Rentabilidad total de la estrategia 65,91% VS 48,12% del índice.
  • 5,19% anual para la estrategia Vs 4% del índice. (Tasas de interés compuesto).
  • La estrategia ofrece una rentabilidad un 29% superior a la que hubiera ofrecido el índice. Y nos habría ahorrado pánicos muy severos.

¿Cómo puedes fabricar esta estrategia?

Siguiendo al dinero en bolsa.

Lo que viene a continuación, es sólo un ejemplo de cosas que pueden hacerse. El objetivo, no es que uses esta herramienta como un sistema, pues no lo es. Es simplemente ilustrar, a efectos didácticos, algunas cosas que no suelen aparecer en los libros de bolsa que te venderán por ahí. Aplica tu propia creatividad, busca fuentes fiables de datos, y crea un sistema que a buen seguro, estará adaptado a ti.

El sistema hace lo siguiente:

1.- En una hoja de cálculo hacemos varias columnas:

  • - Fecha en mes/año
  • - Volúmen negociado en dinero en la bolsa en el mes. Datos disponibles aquí.
  • - Acumulamos 6 meses y creamos la primera transformación de los datos: El Acumulado de 6 meses.
  • - ¿Crece o decrece el acumulado respecto del mes anterior?
  • - Le damos 1 punto si crece, -1 punto si decrece.
  • -Creamos el indicador monetario, acumulando 12 meses de puntos.

indicador-monetario-hoja-calculo

2.- Reglas

  •  Si el indicador monetario es mayor que cero (el dinero está entrando en la bolsa): compramos.
  • Si el indicador monetario es menor que cero (el dinero está saliendo de la bolsa): vendemos.

dinero-negociado-bolsa

 

 

indicador-monetario-grafico

 

El único trabajo que lleva esto, es estar atentos una vez al mes a los datos, meterlos en nuestra hoja de cálculo y ver que nos sale.

Herramientas de este tipo son viables, no como sistemas completos, pero sí como filtros para saber cuándo las condiciones son favorables:

  • Semáforo verde: podemos operar en bolsa española.
  • Semáforo rojo: no debemos operar.

En este artículo, he usado esta herramienta en modo seguimiento de tendencia , pero también pueden aplicarse otras reglas e ir probando: como comprar con el indicador por debajo de 5 y vender por encima de 5 (en este caso operaríamos en modo reversión a la media). Estas cosas serían el trabajo que realiza el inversor profesional en su día a día. Nadie debería empezar a invertir sin haber desarrollado una metodología completa y una serie de tareas a realizar periódicamente para controlar la evolución de los mercados y la adecuación de tu cartera a aquellos.

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